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「长虹权证」“末日轮”效应叠加指数调整 认沽期权部分品种放量飙涨

    周三,受部分头部基金暂停申购、港股上调印花税等因素影响,A股各大指数深度回调。沪深300指数收盘下跌2.55%,上证50指数下跌2.37%。与之对应的指

「长虹权证」“末日轮”效应叠加指数调整 认沽期权部分品种放量飙涨

周三,受基金暂停认购、港股印花税上调等因素影响,A股主要指数股市大幅回调。沪深300指数收盘下跌2.55%,而上证50指数收盘下跌2.37%。与之相对应的是,指数和期权相继发生了变化,一些看跌期权品种大幅上涨。

行权价是3.8元的上证50ETF。期权下午涨幅最大的是1652.17%,收盘价上涨552.17%;嘉实沪深300 ETF 5.5元行权价在期权涨幅最大,为1595.40%,收盘上涨827.59%。华泰白锐沈虎300ETF的行权价为5.5元,盘中涨幅最大,为1523.68%,在期权收盘时上涨690.79%

在期权看跌期权大幅上涨的同时,放量2月份卖出了294,100份合约。50只ETF昨日卖出了3800份合约,较前一天上涨了170%以上。放量华泰白锐沪深300ETF月份卖出了5500份合约,较前一天放量市场卖出了约30%

华盛证券分析师表示,昨日抛售期权的飙升主要是由于A股股市自假期后复盘以来表现不佳。其中以白酒为代表的大型蓝筹股,销售压力较大,可能是因为春节假期前“团团股”过度火爆,资金转移到出现,预计未来几天期权市场仍将重复。

有分析师强调,昨日是期权2月份上证50指数和期权, 2月份沪深300指数的最后一个行权日,期权市场的“末日轮”效应只是加剧了抛售期权的盘中波动

据报道,与股票,不同,期权的价格受到基础资产价格和波动性等因素的影响,特许权使用费的价格波动是非线性的。尤其在交割日附近,标的资产价格的大幅波动往往会导致相关期权价格的剧烈变动,这也是业内俗称的“末日轮”行情。但昨天50ETF和300ETF卖出了2月份的合约,在一定程度上也属于这种情况。

然而,业内人士提醒投资者,“末日轮”市场的增加数十倍和数百倍可能会带来巨额利润,但投资者也应注意在坚定的交易规避风险。“末日轮”市场并不是每次合同到期都发生,其概率很小。交易存在胜率低的问题

除了指数和期权,股指期货的对冲和套利功能与出现和放量相同。主力的三份合同都是成交量,的,职位都增加了。

沪深300股指期货主力品种IF2103昨日下跌2.54%,日成交14.76万手,而放量周二成交3.49万手;收盘持仓156,600手,每日持仓增加10,400手。上证50主力品种IH2103与放量周二相比,每日增加25万手;与周二放量的18,100批相比,主力的沪深500品种IC2103的仓位每天增加5,400批。

国泰君安期货分析师王永峰认为,当前市场仍处于“上、下”阶段,这就要求关注市场前景存在“时间换空间”的可能性。

王在线旅游概念股永丰强调,在不同的风险差异将导致与的短期差异,甚至导致市场大幅波动。但是这种分化差异短期内还是很难改变的,稳定分化需要时间,或者说是时间改变空间。

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